Der systematische Handel von "Formationen" (SKS-Formation)

Anbei möchte ich kurz ein Setup mit fixen IS, TS und PT vorstellen (FGBL-30Tick-Chart vom heutigen Tage), wie man einen potentiellen Ausbruch aus einer SKS-Formation handeln kann, indem man sich zu Gunsten eines besseren CRV (2,0 - 3,5:1) bereits frühzeitig positioniert. Voraussetzung für den "Einsatz" ist, dass im Vorfeld eine stärkere Bewegung statt gefunden hat.

Ein wichtiges Element dabei ist der ACD-Indikator (Accumulation/Distribution-Line nach Williams), eigentlich der einzige den ich noch verwende. Im Endeffekt stellt dieser Indikator auch nur eine "Krücke" dar. Allerdings gibt er in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle Hinweis darauf, ob es sich bei der vorliegenden Stauzonenen um (Re)-Akkumulation oder (Re)-Distribution handelt.

Die im Chart (Long-Trade) dargestellte "inverse" SKS-Formation stellt allerdings die "Reinform" dar. Nicht immer sind diese so regelrecht ausgeprägt.

1. Initial-Stop 1  (Long/Short):

Der anfängliche Initial-Stop 1 wird bei -55% (Long) bzw. +55% (Short) des Werts der Handelsspanne (Nackenlinie / Unterkante bzw.Oberkante "rechte Schulter" platziert (Ab- bzw. Aufrundung auf den nächsten handelbaren Wert).

2.  Initial-Stop 2  (Long/Short):

Der Initial-Stop 2 wird aktiviert, sobald sich die Position mind. um den 1-fachen Wert des ursprünglichen Initial-Risikos im Buchgewinn befindet. Platziert wird dieser dann 1Tick < Unterkante "rechte Schulter" (Long) bzw. 1Tick > Oberkante "rechte Schulter" (Short).

3. Breakeven-Stop (Long/Short):

Der Breakeven-Stop wird aktiviert, sobald sich die Position mind. um den 1,5-fachen Wert des ursprünglichen Initial-Risikos im Buchgewinn befindet. Zur Deckung der Ordergebühren und zur Sicherung eines Minimalgewinnes werden hierbei 2 Ticks zum Einstiegskurs hinzugerechnet (Long) bzw. vom Einstiegskurs abgezogen (Short).

4. Trailing-Stop 1 (Long/Short):

Sobald sich die Position mind. um den 2-fachen Wert des ursprünglichen Initial-Risikos im Buchgewinn befindet, wird der Trailing-Stop aktiviert. Dieser ist jeweils so zu platzieren, dass mind. 50% des aufgelaufenen Buchgewinnes abgesichert werden.

5. Trailing-Stop 2 (Long/Short):

Nähert sich die Position bis auf 3 Ticks seinem Profitziel an, ist der Trailing-Stop jeweils so zu platzieren, dass mind. 66% des aufgelaufenen Buchgewinnes abgesichert werden.

6. Profitziel (Long/Short):

Das Profitziel liegt bei +195% (Long) bzw. -195% (Short) des Werts der Handelsspanne (Nackenlinie / "Kopf") bei Ab- bzw. Aufrundung auf den nächsten handelbaren Wert.

7. Zeit-Stop (Long/Short):

Offene Positionen sind spätesten um 18:15 Uhr oder bei verkürztem EUREX-Handel zum Handelsschluss glatt zu stellen.