@itsmie

Das wäre sicher sinnvoll, da es den bisher noch diskretionären Entscheidungsrahmen ausschalten würde.

Vielleicht könntest Du es ja die nächsten Tage mal genauer beobachten.

Monats-Auswertung Oktober 2005

Durch Hinzunahme des FGBL zum FDAX konnten in der abgelaufenen Periode nicht nur die Risikokennzahlen auf Daily-Basis (wie z.B. Largest Loosing Day, Max. Drawdown und Risk to Return Ratio) stärker als erwartet reduziert, sondern auch gleichzeitig einige Ertragskennzahlen (wie z.B. Avg. Day Net Profit und Largest Winnig Day) angehoben werden. Dadurch konnte auch die Kennzahl "Percent Profitabel (TQ)" erhöht und der Equity-Verlauf stark geglättet werden. Zudem diente der FGBL nicht nur zum Hedging der FDAX-Positionen, wie ursprünglich geplant, sondern konnte auch noch einen positiven Ertrag zur Gesamtperformance beisteuern. Mit einem max. Drawdown von -450,00 EUR ist das Ergebnis auch im Hinblick auf das latent vorhandene Overnight-Risiko mehr als zufrieden stellend. Denn immerhin musste im FDAX eine "Falsch-Positionierung" in Höhe von -33,0P verkraftet werden. Für mich ein Zeichen dafür, dass es lohnen könnte, diese Handelslogik auch nach Verlängerung der EUREX-Handelszeiten weiter zu Verfolgen.

Nachfolgend die Auswertung mit den entsprechenden Kennzahlen:

FGBL (per Trade)

Total Net Profit:                                   +1.340,00 EUR  (20 Trades)

Gross Profit:                                        +2.780,00 EUR  (10 Trades)

Gross Loss:                                         -1.440,00 EUR  (10 Trades)

Profit Factor:                                                1,93

Percent Profitable (TQ):                                50,00 %

Average Trade Net Profit:                            +67,00 EUR

Average Winning Trade:                             +278,00 EUR

Average Loosing Trade:                              -144,00 EUR

Ratio Avg. Win / Avg. Loss:                             1,93

Largest Winning Trade:                              +720,00 EUR

Largest Loosing Trade:                               -340,00 EUR

Max. Drawdown (Close to Close):                 -760,00 EUR

Risk to Return Ratio:                                      1,76

FDAX (per Trade)

Total Net Profit:                                   +9.475,00 EUR  (26 Trades)

Gross Profit:                                        +12.075,00 EUR  (15 Trades)

Gross Loss:                                         -2.600,00 EUR  (11 Trades)

Profit Factor:                                                4,64

Percent Profitable (TQ):                                57,69 %

Average Trade Net Profit:                          +364,42 EUR

Average Winning Trade:                             +805,00 EUR

Average Loosing Trade:                              -236,36 EUR

Ratio Avg. Win / Avg. Loss:                             3,40

Largest Winning Trade:                           +1.887,50 EUR

Largest Loosing Trade:                               -837,50 EUR

Max. Drawdown (Close to Close):              -1.337,50 EUR

Risk to Return Ratio:                                      7,08