Da ich nun schon seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, den Kursverlauf FDAX versus Kursverlauf FGBL beobachte, um hierdurch festzustellen, wann beide Futures korrelieren bzw. antikorrelieren, um daraus eine geeignete "Handelslogik" abzuleiten, auch besonders im Hinblick auf Risikostreuung, hier nun meine Ergebnisse:
Die grundsätzliche Erkenntnis daraus ist, dass beide Futures während der überwiegenden Handelszeit antikorrelieren. Eine Abweichung davon gibt es meist dann, wenn in irgendeinem der beiden Futures charttechnische Gesichtspunkte hinzutreten (grundsätzlich newsbedingt). Dann nämlich kann diese Antikorrelation abrupt für relativ kurze Zeit (bis zu 1-2 Tagen) aufgegeben werden und beide Futures korrelieren dann kurzzeitig zueinander.
Um diese "Studie" hier fortlaufend und möglichst nachvollziehbar zu dokumentieren, habe ich folgendes Regelwerk aufgestellt. Allerdings kann ich noch nicht sagen, ob diese Vorgehensweise auch nach Verlängerung der EUREX-Handelszeiten, für beide Futures auf 22:00, Bestande haben wird. Ein wichtiges Element ist nämlich hier derzeit gerade die unterschiedliche Handelszeit. Stärker wiegt jedoch der Umstand, dass meist zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr in den US-Futures entweder ein Richtungswechsel von Statten geht, oder die Tagestendenz wieder aufgenommen wird und neuen "Schwung" erfährt. Und dies wird vermutlich auch nach Verlängerung der EUREX-Handelszeit so bleiben, sonst würde ich mir gar nicht erst die Mühe machen.
1. FGBL
Es wird beobachtet wie sich der FGBL in der letzten Handelsstunde verhält. Steigt er gegenüber seinen vorhergehenden 15min-Closes tendenziell an, wird eine Long-Position mit 2K Market-on-Close eingegangen. Fällt er gegenüber seinen vorhergehenden 15min-Closes tendenziell zurück, wird eine Short-Position mit 2K Market-on-Close eingegangen.
Die entsprechende Position wird für den folgenden Handelstag mit 3 Ticks unter (Long-Modus) bzw. 3 Ticks über (Short-Modus) dem Schlusskurs des vorherigen Handelstages (= Handelstag der Positionseröffnung) abgesichert.
Die entsprechende Position ist am folgenden Handelstag spätestens um 09:00 (Eröffnung des FDAX) glattzustellen.
2. FDAX
Ferner wird überprüft, ob der FDAX um 19:00 Uhr über oder unter dem Eröffnungskurs notiert und ob dieser die Handelsstunde bis 19:00 Uhr auf 15min-Close-Basis tendenziell gestiegen oder gefallen ist. Ein annäherndes Niveau (+/- 5,0P) auf Eröffnungsniveau ist hier neutral zu werten. In diesem Fall wird ausschließlich der Kursverlauf der letzten Handelsstunde bis 19:00 Uhr in die Handelsentscheidung mit einbezogen. Je nach Ergebnis wird danach um 19:15 Uhr entweder eine Long-Position mit 1K oder ein Short-Position mit 1K aufgebaut. Sollte sich der Kursverlauf des FDAX zwischen 19:15 Uhr und dem Handelsende auf 15min-Close-Basis tendenziell umkehren, wird um 20:00 Uhr Market-on-Close eine Gegenposition eingegangen.
Der Initial-Stop für diese Position soll generell 15,0P betragen.
Sollte sich die entsprechende Position bereits bis 20:00 Uhr zwischenzeitlich mind. um den Wert 40% von ATR(3) im Gewinn befinden, wird diese glattgestellt (Profit-Target).
Sollte die entsprechende Position overnight gehalten werden, erfolgt der Close zum folgenden Handelstag Market-on-Open +10,0P (Long) bzw. Market-on-Open -10,0P (Short) geschlossen. Der Trailing-Stop wird dann für den Folgetag ab einer Schwelle von 8,5P (berechnet vom Eröffnungskurs) aktiviert und beträgt vom jeweiligen Kurshoch bzw. Kurstief gerechnet 8,5P , max. Breakeven.
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